Como backtest o forex transportar estratégia de comércio

Como Backtest o Forex transportar estratégia de comércio

Alguém me enviou um e-mail recentemente e notou que eu não conversei sobre o carry trade por um longo tempo. A principal razão é que não é uma estratégia que realmente ressoa comigo. Mas se você souber o que você está fazendo, pode ser uma estratégia que forneça uma mão fora da renda para a vida do comércio.

Mas o que não funciona para mim pode funcionar para você. Se você quiser descobrir como ele funciona sem arriscar algum dinheiro no mercado, você pode facilmente backtest-lo.

Se você nunca ouviu falar do carry trade, vou começar por defini-lo. Então eu vou te dar os passos exatos que você precisa para backtest it.

Definição da estratégia de carry trade

Esta estratégia é chamada de 8220; carry8221; Porque seu objetivo é ganhar dinheiro com o interesse ou o carry. Aproveita-se da diferença nas taxas de juros entre dois instrumentos financeiros.

Por exemplo, se você poderia pedir dinheiro emprestado em 3%, em seguida, vire e investir em algo rendendo 6%, você gostaria de manter esse comércio o maior tempo possível, porque você está fazendo um fácil 3% sem fazer nada e sem colocar-se Seu próprio dinheiro.

De forma semelhante, você pode aproveitar o juro de rolagem positiva que alguns pares de moedas pagam. Quando você toma um comércio de Forex, você está essencialmente emprestado uma moeda para comprar o outro no par.

Se a diferença entre suas taxas de juros é alta o suficiente (menos taxas de corretor) você pode realmente obter juros pagos para a realização da posição. Para encontrar os pares que pagam mais interesse, você pode verificar as taxas de juros do banco central em sites como FXStreet.

Aqui está o que as taxas de juros atualmente são like8230;

Os dois países com maior taxa de juros:

Nova Zelândia (3.5%)

Austrália (2,5%)

Os três países com taxas de juro mais baixas:

Suíça (0%)

Banco Central Europeu (0,05%)

Japão (0,10%)

Portanto, você deseja negociar um dos países de maior taxa de juros contra um dos mais baixos. Um dos melhores pares de carry trade é o AUDJPY. Para saber mais sobre como negociar este par, você pode ler este post.

Antes de prosseguir, lembre-se de que, embora essas taxas sejam as que os países definem, os corretores cobram uma taxa que reduz a taxa de juros que você paga e aumenta a quantia paga. É uma propagação, apenas como com comércios. Assim, a taxa de juros nos gráficos não é necessariamente a taxa que você receberá.

Como configurar o seu Backtesting

A primeira coisa que você tem a fazer é descobrir as taxas de juros que seu corretor usa. Isso deve estar disponível em seu site. Desde que eu uso Oanda, vou usá-los como o exemplo. Se você não pode encontrá-lo em seu site de corretores, entre em contato com a mesa de ajuda para descobrir suas taxas atuais.

Oanda tem uma calculadora grande que eu provei no final deste post. Uma vez que o AUDJPY é um par de carry trade comum, vamos usar isso como o par de exemplo.

Usando a calculadora Oanda, Ill definir o par para AUDJPY eo tipo de taxa de juros para o comércio. Uma vez que o AUD é a maior moeda de taxa de juros, uma compra irá gerar juros positivos.

Isso é o que ele ficaria quando eu configurá-lo depois de clicar no botão Calcular. Os campos importantes a observar são os campos Taxa de empréstimo e Taxa de empréstimo. Eles são preenchidos para você pela calculadora, então você não precisa se preocupar com isso. Isso nos dará tudo o que precisamos para configurar nosso backtesting.

Apenas por diversão, eu entrei alguns números teóricos para que você possa ver como a calculadora funciona. Eu usei 10.000 unidades, porque isso é um tamanho lote comum 8230, também conhecido como um lote mini.

Então eu peço a calculadora para calcular o interesse por um dia, então eu coloquei 24 horas no campo Hours Held. Quando clico no botão Calcular, recebo um pagamento de juros total de US $ 0,45.

Agora, vamos passar para o nosso software de backtesting. Desde que eu uso o Tester 2. do Forex uso que como o exemplo.

Se você precisar de instruções sobre como importar dados e configurar os conceitos básicos do Forex Tester 2, leia este post. Depois de ler a configuração, volte aqui.

Para configurar a taxa de juros correta, vá para as propriedades de símbolo para o par AUDJPY e altere o Swap Long para a diferença que seu corretor usa.

Neste exemplo, este é o cálculo da diferença:

Taxa de empréstimo Taxa de empréstimo = Swap Long Rate

1,95% 0,0625% = 1,8875%

Então você iria definir a taxa de Swap Long no Forex Tester para 1,8875.

Não se preocupe em calcular a troca curta porque você não estará usando isso neste exemplo. O carry positivo é apenas ganha em posições longas, então você nunca vai executar um curto. Agora gere os ticks novamente e configure seus gráficos no Modo de Teste.

Uma palavra de advertência antes de prosseguir com o seu backtesting. Se você executar um comércio de demonstração para verificar o juro contra o Forex Tester 2, não será o mesmo. Isso ocorre porque o cálculo do juro de rolagem leva em consideração o preço atual do par de moedas.

Se você quiser a explicação completa do cálculo, você pode ler este post. Para ver isso em ação, basta alterar as aspas na calculadora na parte inferior desta postagem.

Além disso, a alavancagem não importa para carry trade backtesting fins. Isso ocorre porque o cálculo de juros leva em conta a quantidade de moeda que você controla, não a quantidade de margem que você colocar. A margem é apenas o seu 8220, boa fé8221; depósito.

Por exemplo, se você controlar 10.000 unidades monetárias de AUDJPY com alavancagem de 1: 1, sua exigência de margem será atualmente de US $ 8.696,5. Mas se você usar alavancagem 50: 1, sua exigência de margem será $ 173.93. Para ver o que quero dizer, você pode usar esta calculadora de margem.

Em ambos os casos, você ainda estará controlando 10.000 unidades e será pago juros sobre esse montante. Seu retorno sobre a margem será muito maior com maior alavancagem, mas isso não é o que nos interessa neste tutorial.

Agora que você entende os aspectos técnicos do carry trade, vamos passar para o backtesting real.

Comece a Backtest o Forex carrega a estratégia de comércio

Ao implementar o carry trade, rollover interesse deve ser a sua preocupação secundária. Risco de comércio vai superar o lucro de carry por uma grande margem.

Então você precisa implementar uma estratégia que leva minimiza o risco de negociação. Existem muitas maneiras de fazer isso, mas o mais óbvio é comprar apenas em multi-ano ou multi-mês mínimos ou máximos. Fazendo isso dá o seu comércio a melhor chance de acumulação ele mais interesse possível.

Existem muitas outras estratégias possíveis, por isso encontrar as que apelar para você e testá-los. Seja qual for o sistema que você testar, preste atenção ao risco de negociação que você está incorrendo contra a recompensa de pagamento de juros.

Backtest o mais atrasado possível para se certificar de que sua estratégia funciona em diferentes condições de mercado. Também não se esqueça de ter um gráfico de taxas de juros históricas para ter certeza de que você não está negociando negociação do par quando a taxa de juro se espalha quando não ideal.

Conclusão

Se você estiver interessado em negociar o carry trade, você deve backtest-lo e certifique-se de que você entenda o seu verdadeiro risco e potencial de recompensa. Pode parecer muito fácil acumular interesse sem fazer qualquer trabalho, mas lembre-se que não há almoços gratuitos.

Antes de terminar este post, deixe-me dar-lhe um par de coisas que você pode tentar. Primeiro de tudo, você pode testar tomando pequenas posições iniciais em torno de mensal ou mesmo anual highs / lows em vez de colocar sua posição inteira em uma vez. Isso permite que você seja flexível e ter pequenas perdas quando você está errado.

Em segundo lugar, não fique muito focado no interesse sozinho. Pense em tirar alguns lucros de negociação fora da tabela para ajudar a si mesmo permanecer no comércio. Você também pode negociar dia ou swing comércio em torno de seu longo prazo carry posições.

Espero que este tutorial ajudado e se você tiver alguma dúvida ou comentário, deixe-me saber nos comentários abaixo.

Calculadora

Aqui está a calculadora Oanda interativa. Ele permite que você ajuste os valores e veja qual seria o seu pagamento de juros. Jogue com ele e